Tsi Sistema De Negociação

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e minerais selecionados usando o Índice de Força Verdadeira TSI O Índice de Força Verdadeira é um sofisticado índice de momentum de baixo atraso Os ganhos projetados dos estoques de mineração são fornecidos semanalmente por Bill Matlack s Metals and Mining Analysts Ratings e estimativas relatório publicado na Kitco e são usados ​​para destacar alguns stocks de mineração para study. Thursday, 22 de novembro de 2012.GDX Trading Systems. At último eu ter concluído a pesquisa suficiente e testar de volta que agora posso começar a compartilhar algumas conclusões Sobre a minha missão auto-nomeado para criar um sistema de negociação automatizada que é confiável e muito rentável. Eu estou em uma viagem e com certeza o caminho é sem fim, mas que mantém interessante, right. The boa notícia é que eu estou encontrando Estratégias que geralmente correspondem aos meus objetivos A má notícia é que leva eons de tempo para elaborar uma estratégia de produto acabado polido e mesmo assim, o produto poderia sempre ser melhor someh Ow T aqui são sempre mais what-if perguntas deixadas sem resposta ao projetar estratégias de negociação do que qualquer mortal terá sempre tempo para descobrir. Mas eu acho que o fato de que não é preciso estar correto o tempo todo quando a negociação do mercado de ações para fazer O dinheiro é um consolo Na verdade, é um grande consolo, agora que eu penso nisso Só precisamos das chances de seu lado e da desciplina para executar uma boa estratégia para ter sucesso. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada nas descobertas que tenho para compartilhar Para hoje. A tabela abaixo fornece uma visão geral de 5 estratégias de negociação que eu criei para a negociação do mercado Gold Miner Vector ETF GDX usando o período de tempo diário A plataforma Think ou Swim foi usado para projetar essas estratégias e fornecer um teste de volta detalhada do seu desempenho desde 2007.Os sinais de venda de compra são determinados no final da sessão de negociação NYSE para uso no aberto no dia de negociação seguinte. A parte superior da tabela detalha as cinco estratégias de negociação Pivot, Gap, PercentB, Step and Ulcer X e seu desempenho Cada comércio utilizado 100 partes O número total de negócios de ida e volta foi de 319, dos quais uma média de 80 56 foram vencedores O ganho bruto no total foi de 30.924 eo ganho médio por comércio foi 96 94. Número de comércios que geraram nos últimos 5 anos 32 - 120, a porcentagem vencedora também variou consideravelmente 56 - 97 eo ganho médio por comércio foi notavelmente grande 61 - 192.Mas pelo que vale a pena, eu imagino uma diversidade de estratégias - Alguns altamente rentável misturado com alguns altamente confiável - isn t um caminho completamente ruim para ir. GDX Vetores de Mercado Gold Miner ETF. A parte inferior da tabela fornece uma avaliação anual das 5 estratégias assumindo que tinham sido negociados simultaneamente desde 2007 O ano com O menor índice de ganhos foi de 2008 73 3, o ano com o maior ganho total e ganho médio por comércio foi de 2009 9,099 e 121 Além disso, as negociações geradas pelas 5 estratégias em 2012 e 2010 foram 857 vencedores. Soa para O bom para ser verdade, não pode ser verdade. Boa pergunta E, você está correto - não é verdade, pelo menos, um pouco. Os três gotcha s que eu posso pensar são these.1 Ninguém pode negociar GDX gratuitamente Foram 319 Que é realmente 638 compra individual ordens de venda Se um pagou, digamos, 7 comissões por comércio, que levaria 4,466 638 X 7 fora do ganho bruto de 30,924.2 Aproximadamente 30 do tempo existem 2 e até 3 estratégias ativas Que é , Às vezes os sinais de estratégia sobrepostos Então, seria totalmente enganosa e incorreta sugerir a soma cumulativa ganho bruto 30,924 foi realizado por negociação sempre 100 partes Na verdade, cerca de um terço do tempo uma pessoa teria 200 e às vezes até 300 partes No mercado.3 Enquanto o computador não me diz o comércio na noite anterior, o preço que ele usa para fins de cálculo é o preço de abertura na manhã seguinte Se a minha ordem na manhã seguinte não atingiu o preço de abertura, que poderia mudar algumas coisas, Mas prob Ably não muito. Avançar, eu pretendo codificar essas estratégias em TradeStation e dar-lhes uma máquina mais rigorosa waching Se todas as estratégias ainda estão em pé depois que eu vou fazer os seus sinais disponíveis no site. Eu gostaria de aplicar Estas e muitas outras estratégias que eu criei para símbolos ticker numerosos e, finalmente, fazer seus sinais e sua evidência estatística detalhada disponível para todos os interessados. Eu estou em uma jornada Quer se juntar a mim. O TSI Trader. In o painel esquerdo da homepage você vai Agora encontre links para 13 símbolos ticker que receberam o meu melhor TradeStation Walk-Forward Otimização esforço clicando em um dos links irá levá-lo a uma visão geral de como relativamente bem sucedida minha estratégia TSI-Vector foi com essa segurança particular em uma base de negociação diária, E inclui links para todos os outros símbolos ticker estudados. Minha expectativa é que, neste fim de semana, vou ter concluído a próxima fase do meu trabalho, que é preparar para o público com Uma característica incomum da estratégia é que todas as negociações - tanto de entrada como de saída - são conduzidas na campainha de abertura da NYSE em 9 30 Estou com uma simples ordem de mercado Outra característica é que o computador vai me dar os sinais no dia anterior às 4 01 pm EST - e a partir daí eu será capaz de postar os detalhes logo depois Esses recursos, se a estratégia se revelar útil, Será realmente conveniente e fácil para todos os use. Once eu tenho um caminho para o meu trabalho com o TradeStation WFO Walk-Forward Optimizer descobri que a confiabilidade da sua produção é contingente na estratégia de entrega de um mínimo de 400 comércios para análise Esta foi Extremamente desanimador para mim, como nada que eu estava testando iria entregar que muitos comércios Minha corrida de encerramento do SP 500 ETF SPY cobriu o movimento de preços diários de 20 anos ainda ascendeu a apenas 235 negócios O ouro ETF GLD Só vai para trás 9 anos e minha estratégia longa só gerou apenas 41 trades. So o que eu estou tentando dizer é que essas estratégias podem não funcionar É perfeitamente possível que o tamanho da amostra, ou seja número de comércios é insuficiente para a confiabilidade Mas para ser justo, É possível que eles vão trabalhar apenas o mesmo Neste momento realmente não sei. Vou postar os comércios diariamente, atualizar uma planilha que registra os sinais, preços, etc, então vamos apenas ver e ver o que acontece Ele ll ser outro Aventura - e espero que uma aventura com um lindo arco-íris ou pote de ouro no final. A propósito, se você encontrar um link ou imagem ou o que quer que não parece estar funcionando corretamente, por favor me avise Sem dúvida eu tenho malabarizado tão Muitas bolas por 16 horas por dia para produzir isso que eu tenho esquecido algo que eu apreciarei sua entrada Thanks. This noite eu estava refletindo sobre uma pergunta feita por um leitor sobre se este ou aquela mineração parecia parecia oferecer o maior bang no próximo Termo, como aparece t Ele touro de ouro e seus estoques de mineração relacionados declararam guerra a ser reprimido outro dia único. Eu decidi escrever um pequeno programa de computador para me ajudar a chegar a algumas respostas e este post irá compartilhar com você a avaliação de hoje de 105 questões relacionadas com a mineração em modesto O caminho de menor resistência, no curto prazo de qualquer maneira, é para os mineiros para atingir o nível de preços deste passado 22 de março Este foi um ponto alto seguido de Uma diferença enorme menor e preço não deve ter nenhum problema de voltar a esse nível como o touro adianta ahead. A rápida olhar para várias ações revelou uma semelhança clara com a minha observação do Mercado Vetores Gold Miner ETF GDX - ver gráfico acima Agora, a única questão era como Eu codigo algo que me diga algo potencialmente útil. Eu contei o número de barras desde 22 de março e determinou o número de surpresa, surpresa de ser 100 De lá eu pensei que seria interessante ver quais ações tinham Realizada até o melhor sobre o passado 100 negociação sessão, e quais foram crucificados sem misericórdia. Então, que me deu o código do computador. Fechar 100 100.Em inglês significa subtrair hoje s preço de fechamento do preço de fechamento 100 dias de negociação atrás, dividir esse resultado pelo preço de 100 bares atrás, em seguida, multiplicar a coisa toda por 100 O resultado é a percentagem que o preço Tem caído ao longo dos últimos 100 sessões de negociação. Eu fiz duas cartas detalhando os resultados deste cálculo para 105 títulos relacionados com a mineração Primeiro é um gráfico que alfabetiza os símbolos ticker com a mudança de preço, e segundo é um gráfico que lista o mesmo ticker Símbolos organizados pela primeira vez por aqueles que foram corrigidos pelo menos e os dados continuam para os mineiros que foram corrigidos mais severamente. Assim, eu acho que a pergunta óbvia é, o que isso nos diz e quais ações oferecem o melhor bang para o buck. Hummmm eu tinha medo que você ia perguntar isso. Bem, isso depende. OK, essa resposta não ajudou muito, fez it. Here é a coisa que as ações com a maior força relativa provavelmente tem algo muito óbvio indo para o M na forma de fundamentos que é compreendido pelos participantes do mercado Se for verdade, isso provavelmente explica, geralmente, por que eles estão superando o resto Por qualquer motivo, os investidores nos últimos 100 dias de negociação foram relutantes em perder suas posições longas nesses títulos Como a histeria vendendo capitulados Investidores vistos esses títulos como um pouco seguro, eu acho. Mas esses mesmos estoques atualmente superando estar à frente da embalagem de um ano a partir de agora. Talvez, mas eu duvido. O que tende a acontecer é o mercado wrings o potencial Ganho de um conjunto de ações, em seguida, olha para um novo conjunto de ações que são comparativamente subvalorizado Assim, o que está quente agora não é quente later. Another coisa que acontece é que as ações agora estão fazendo isso no contexto do preço atual de Ouro e prata Quando o preço do ouro e da prata começa a foguete as ações no fundo da pilha de hoje s, que são mais severamente dependentes do preço do ouro e prata e, portanto, extremamente fora de favor w O preço do metal da galinha é baixo, foguete totalmente após os outros em termos da apreciação do preço deve quando os preços do metal precioso fazem um avanço substancial. O comércio o mais seguro a curto prazo pode bem ser o grupo dos mineiros que mostram a força relativa a mais presentemente e lá pode Bem ser histórias de horror subjacentes ao desempenho de preços das ações que aparecem atualmente como cães comparativos. Eu acho que o meu incentivo é reconhecer que naquela pilha de cães há vencedores incríveis que foram deslocados no caos. I incentivá-lo a fazer sua pesquisa , Leia os relatórios trimestrais da empresa e considerar como a margem de lucro de alguns dos cães de hoje s mudará astronomicamente se quando o preço do metal precioso foguete maior Se nos escombros você encontrar alguns candidatos promissores e manter firme, você vai superar os líderes de hoje Em minha opinião. Tenha um fim de semana grande e mantenha-se no toque. Este borne breve é ​​para aquelas almas infelizes que me seguiram para a direita no Claude Resources CGR muck a Nd ter perseverado o pesadelo de segurar um enorme draw-down para um longo período de tempo eu recomendo-lhe a sua coragem, a sua fé no mercado de touro de ouro e sua capacidade de ser a qualidade muito necessária desta vez, o que é claro, É a qualidade conhecida como paciência. Eu fiz um gráfico simples de CGR para compartilhar com você No lado esquerdo do gráfico é a ação de preço diário, e no lado direito é o semanal. Os ganhos e ganhos estimados em ambos os gráficos são de 2009 para a frente e são current. Here é o gráfico. A empresa anunciou recentemente os seus ganhos para Q2 e você pode ler a transcrição da teleconferência que tenho se interessado eu didn t receber qualquer iluminação parafusos de inspiração da discussão, mas que s OK A empresa está cortando caminho de volta sobre as despesas, visando os locais de mineração com os graus mais elevados de minério de ouro e, basicamente, fazendo o que parecem ser decisões razoáveis ​​que irão ajudá-los a enfrentar a tempestade. Probably a um tidbit de algum interesse para Me foi a discussão sobre a tomada de um 10 milhões atingiu este trimestre Eles decidiram que, como a valorização do ouro tem diminuído acentuadamente recentemente, a valorização do ouro em suas minas diminuiu assim que reconheceu isso, declarando uma perda de ajuste para o seu valor contábil tangível. Acho que faz sentido Então agora seu valor contábil tangível, eu li, é de 1 00 por ação Mas como a ação vende por apenas 23 centavos por ação, eu acho que isso significa que suas ações se vendem por 23 de valor contábil tangível Eu poderia ter sido uma matemática Professor, right. But voltando ao gráfico acima, e meu comentário sobre o potencial para CGR para se tornar um bagger 10 em um futuro não tão distante, você pode se lembrar de um artigo que eu escrevi sobre minhas experiências comerciais durante o 2008 semelhante inferno E Se você se lembra do artigo ou não, o meu lembrete relevante para agora é que o estoque que eu tinha feito finalmente fundo em literalmente 2 5 centavos, e dentro de pouco mais de 2 anos depois disso, o estoque subiu o que ascendeu a 2766.Thenses coisas acontecem E quando T O setor de mineração é derrubado, ele é levado para baixo Mas o touro de ouro, por qualquer medida que eu estou ciente, está vivo e bem Na verdade, eu realmente acho que Fibonacci pregado o fundo exato no final de junho e não vamos lá novamente. Em outros mártires, temos um indicador de Índice de Força Verdadeiro TSI tendência quebra de linha em ambos os gráficos - um usando o mais lento e tendência seguindo TSI 25,13 eo outro usando o TSI rápido 7,4.Temos também um sinal positivo de divergência BUY Em ambos os gráficos Sobre o único sinal da COMPRA que falta para a refeição cheia do tamale é o crossover ZERO Com leituras de apenas -0 05 e -0 18 nós somos apenas sobre there. Smile - você merece it. I sido vacationing em Bar Harbor, Maine Esta semana e dirigindo para o Quebec hoje para algumas visitas turísticas em torno das bordas eu tenho sido cortar os dentes sobre a utilização do TradeStation Walk-Forward Optimizer sobre as estratégias de que tenho escrito recentemente É uma experiência humilhante, não se esqueça disso, mas eu Como um bom desafio - o mais impossível, o better. But para O que vale a pena, eu tive algum sucesso modesto - tanto em termos de descobrir como ele funciona e conseguir algo para passar o teste aparentemente impossível. Aqui está um gráfico da minha primeira conquista usando a estratégia SPY-1. Estou encontrando lá é Um conjunto de idéias específicas ou habilidade para escrever estratégias e eu parecem ter dominado esse desafio, pelo menos na maior parte, mas a habilidade de pensar como o otimizador walk-forward, para antecipar corretamente o que vai funcionar, o que vai falhar e saber como Obter o resultado desejado é novo para mim e vai levar tempo para descobrir Lotes de time. I ve também foi tentando manter um olho naqueles patifes em Wall Street e fez um par de gráficos para compartilhar com you. First vamos olhar O Gold Miners ETF GDX seguido por Gold Futures GC. O fundo nos mineiros de ouro veio na quarta-feira 29 de junho como o próprio Fibonacci nos disse e foi confirmado com a abertura gap de segunda-feira 22 de julho que saltou os mineiros em liberdade. Linha de tendência emancipação foi s Uccessfully retested terça-feira e quarta-feira da semana passada e os mineiros devem agora estar prontos para rock n roll. Speaking de linhas de tendência, vários posts atrás na seção de comentários eu observei que ouro poderia muito bem ter concluído seu ciclo diário, mas a coisa irritante era que O preço ia deixar o ângulo deste primeiro ciclo intermediário diário notavelmente mais acentuado do que o comparável no bottom. I 2008 desenhou uma linha de tendência no meu gráfico em casa e refletiu em meus comentários que o ouro teria que negociar para baixo para cerca de 1250 para Chegar a um ângulo de linha de tendência equivalente O gráfico seguinte mostra a linha de tendência que eu desenhei em azul e como eu estava 5 ou mais dias cedo com pensar ouro tinha fundo, olhe onde o preço fez bottom. Yup, à direita na linha de tendência que fiz semanas antes Na verdade, esta linha de tendência recente é 1 mais íngreme do que o espécime de 2008 Fechar o suficiente para me. Symmetry Há sempre uma maneira de encontrar simetria e equilíbrio na forma como o preço do ouro se move - tanto em termos de preço e tempo Este ciclo diário atingiu o pico no dia 1 8 de um ciclo de 28 dias - praticamente pregando a 62 8 medição em termos de dias de tempo, não preço. Nós tivemos um casal de longish ciclos diários em 28 e 29 dias Talvez este novo ciclo diário de segunda-feira será o dia 3 da média 24 dias de duração será um ciclo mais curto e embalar um soco poderoso, também. Eu fiz isso para Quebec - off para encontrar alguns crepes, coqauvin, croissants e qualquer outra coisa. No dia passado eu era capaz de nocautear 10 novos testes de volta usando A verdadeira força Índice TSI estratégia de vetor Os resultados são promissores e neste post vamos dar uma olhada neles em algum detalhe, e também dar uma olhada em suas respectivas curvas de equidade. Estou encontrando que, como tenho vários símbolos ticker que respondem bem Para a estratégia que está ficando um pouco mais rápido para adicionar novos candidatos promissores Finalmente, eu gostaria de ter cerca de 50 destes em jogo, em seguida, fazer o trazer-me para baixo ao processo de realidade de usar o TradeStation Walk-Forward analisador e, assumindo que há qualquer coisa Esquerda para olhar, começar a postar o Comércios em tempo real e ver o que acontece. A área no painel do lado esquerdo da home page será usado para gravar os comércios em tempo real vou substituir o gizmo Stock Quotes estoque apenas abaixo Assinar meu blog com uma lista de espero 50 ações estratégias Cada ação listada incluirá o sinal indicado para a ordem de mercado aberto de comércio do dia seguinte s O sinal será ou COMPRAR, VENDER, HOLD ou NO TRADE Além disso, cada símbolo ticker link para sua própria página separada com os dados Tenho em relação aos seus resultados de teste de volta e uma gravação do seu desempenho em tempo real. I propositadamente concebido a estratégia de modo que é inteiramente baseado em onde o estoque termina no fim de cada dia Ou seja, às 13 01 est sei O sinal de ordem de mercado para a manhã seguinte s NYSE aberto às 9 30 am est Não será nada complicado de usar porque um quer compra, vende ou detém no aberto todas as manhãs Sem ordens de limite, sem ordens de parada, etc Apenas ordem de mercado para COMPRAR Ou VENDA Minha estratégia é escrita deste wa Y e que é precisamente o que ele volta testes. Vamos olhar agora para um gráfico que detalha os 10 novos candidatos de teste de volta Um número destes são empresas de mineração, mas daqui em diante eu estarei expandindo mais amplamente para as ações que são membros do O índice SP 500. Um dos entendimentos sendo trazido em foco mais claro como eu faço este material de teste de volta tem a ver com o tópico geral de risco e dor Cada estratégia me dá uma oportunidade de controlar ambos os conceitos muito bem Mas o interessante é que Se um tem uma tolerância decente para a dor, temperado por uma compreensão precisa de risco, ao longo do tempo que a pessoa vai, de longe, fazer o máximo de dinheiro. As duas SP 500 ETF SPY estratégias oferecem bons exemplos desta observação Ambos têm extremamente perda de vitória Razões 88 6 - 86 5 com Média Média Líquida por Negociação 150 - 160 No entanto, ambos também têm uma grande perda de comércio superior a 1000.Como eu sou capaz de ajustar o valor para a variável stop loss, os resultados mostrados acima têm a parada Perda para SPY-1 Definido para 15 e SPY-2 é definido como 11 Se eu tentar evitar o grande comércio perdedor em SPY-1 por ratcheting para baixo a perda stop de 15 para 4, o maior comércio perdedor encolhe de 1.055 para 815 E um par mais apertado de Apenas 2 rendimentos um menor ainda maior menor comércio de 690. Mas a fricção é que a 15 stop loss mostrado acima para SPY-1 rendimentos, mais de 10 anos, um Total Lucro Líquido incluindo despesas de comissão - 7 para comprar, 7 para vender de 13,221 A perda de 4 paradas produz um Lucro Líquido Total muito menor - 8,063. Ao tomar menos risco com a parada de 4 vs 15, o maior perdedor encolheu 240 1055 - 815 Mas o Lucro Líquido Total rendeu ao usar a perda de 4 paradas também encolheu - por Um whopping 5,158 13,221 - 8,063.Minha pergunta é reduzir a maior perda de 240 vale a pena desistir 5,158.If realmente não pode ter muita dor, deixando cair a perda stop de 15 para 2 traz o pior comércio para baixo de uma perda de 1055 para 690, Mas também cai o Total Lucro Líquido para 7,248 Esta estratégia permitiria que um para dormir melhor à noite, eu suponho, Mas no final pode-se considerá-lo sono caro - para a melodia de 5,973. Aqui está um gráfico dos primeiros 4 símbolos ticker Equity Curves AEM AU COST e GG. The Costco COST e Goldcorp GG estratégias foram um pouco lento para entrar em marcha - kinda spinning suas rodas para os primeiros 8 - 10 comércios A Agnico Eagle Minas AEM equidade curva é apenas sobre o livro perfeito perfeito. Aqui estão os próximos 4 JCP NCMGY NEM e SA. No primeiro blush a curva de equidade de JC Penny parece questionável após o comércio 20 Os dados que não é visto é que JC Penny cobriu ao mesmo tempo como o comércio 20 - Fevereiro de 2007 em 87 18.Any idéia onde JCP fechou esta sexta-feira passada Se não, a resposta é 14 28 Nos últimos 6 anos, as ações da JCP Ter perdido 83 62 Enquanto isso, a estratégia abençoar seu coração continuou tentando ganhar dinheiro e realmente não chegar a lugar nenhum, mas não perdeu muito muito pouco, na verdade, apenas algumas centenas de dólares. E finalmente, para as duas curvas de equidade de SPY. Se você seguiu a caixa de diálogo acima sobre tolerância ao risco e stop loss set Você entenderá por que cada estratégia exibiu uma faca de faca viciosa ou dois em suas curvas de equidade de outra forma perfeita. Eu espero que você tenha uma boa semana e manter contato, OK. Estou muito contente de informar que eu finalmente e com sucesso escreveu o computador Código para executar o meu Índice de Força Verdadeira Indicador TSI Estratégia orientada por vectores na plataforma TradeStation. Se você tem uma boa educação em programação isso pode ter sido uma tarefa fácil Mas para mim, foi o desafio de programação mais difícil que empreendei em um longo tempo Tempo Eu não posso dizer-lhe quantas horas eu olhei para a minha tela tentando descobrir como escrever uma única linha de código para esta plataforma, porque o meu agora nativo Think ou Swim plataforma faz as coisas de forma muito diferente Era como aprender a andar por toda parte Novamente Eu caí tantas vezes Eu comecei a me perguntar por que até mesmo se preocupar em voltar até Neste momento eu estou realmente feliz por eu não parar. De qualquer maneira, isso está atrás de mim agora, graças a Deus Os resultados que eu recebo usando a plataforma TradeStation São os mesmos que o código que eu escrevi para Think ou Swim Mas a vantagem é que TradeStation tem uma capacidade infinitamente mais poderosa para testar valores de entrada e ainda melhor que eu não tenho chegado ainda tem a capacidade de fazer simulações cego do código em O gráfico de preços e, em seguida, otimizar, de modo que, eventualmente, deve ter uma verdadeira boa idéia apenas o quão bem a estratégia é susceptível de realmente trabalhar em tempo real trading. So até agora - todas as 24 horas - eu tinkered com vários símbolos ticker usando TradeStation E eu gostaria de dar-lhe um olhar para os resultados Os resultados incluem uma compra de 7 e 7 comissão de comissão de venda. Em primeiro lugar vamos olhar para um gráfico de 5 símbolos ticker que incluem várias medidas de eficácia da estratégia s no desempenho do preço passado E segundo , Vamos dar uma olhada nas Equity Curves para cada ticker symbol. I quero dizer-lhe direito à frente que, enquanto o que eu estou mostrando você é 100 verdade, eu duvido que o desempenho em tempo real que vamos começar a assistir em breve vai olhar isso Bom o Walk-forward testes ainda tenho que começar vai deixar um pouco de ar fora dos pneus e me dar uma maneira de saber quais valores para usar para as várias entradas para que eles não são muito otimizado ler curva-montado, oferecendo uma probabilidade estatisticamente som de ser Depois de concluir esse processo, então vamos começar a assistir isso em tempo real e ver como ele funciona, OK. Aqui estão as curvas de equidade para cada símbolo ticker Uma pequena explicação sobre o que procurar é oferecido na parte inferior esquerda da seção A imagem. Tenha um grande fim de semana. True Strength Index TSI. True Strength Index TSI. Desenvolvido por William Blau e introduzido na Stocks Commodities Magazine, o TSI Índice de Força Verdadeira é um oscilador de momentum baseado em um duplo alisamento de mudanças de preços Mesmo que várias etapas São necessários para o cálculo, o indicador é realmente muito simples Por alisar as mudanças de preços, TSI capta os fluxos e fluxos de ação de preços com uma linha mais estável que filtra o ruído Como com a maioria dos osci osm Os verdadeiros índice de força TSI podem ser divididos em três partes a mudança de preço suavizada dupla, a alteração de preço absoluta suavizada dupla e as diferenças de preço TSI Primeiro, calcule a mudança de preço de um período para o segundo seguinte, calcule um EMA de 25 períodos dessa mudança de preço Terceiro, calcule um EMA de 13 períodos deste EMA de 25 períodos para criar um duplo alisamento A mesma técnica de suavização dupla É usado para a mudança de preço absoluto Após estes cálculos iniciais, divida a mudança de preço suavizada dupla pela mudança de preço suavizada dupla absoluta e múltipla por 100 para mover o decimal dois lugares. A primeira parte, que é a mudança de preço suavizada dupla, Positivo ou negativo para TSI O indicador é negativo quando a mudança de preço suavizada dupla é negativa e positiva quando é positiva O duplo sm Em outras palavras, este indicador mede a mudança de preço suavizada dupla em relação à mudança de preço absoluto suavizada Uma seqüência de grandes mudanças de preço positivas resulta em leituras positivas relativamente altas porque isso Sinais de forte impulso ascendente Uma série de grandes mudanças negativas de preços empurra TSI profundamente em território negativo. A tabela acima vem de uma planilha do Excel Note que as médias móveis exponenciais são usados ​​nos cálculos Estes começam com uma média simplesmente móvel e, em seguida, usar um multiplicador para o cálculo , O que significa que dados históricos adicionais são necessários para alcançar valores verdadeiros. Clique aqui para baixar este exemplo de planilha e tentar em casa. O TSI de Índice de Força Verdadeira é um oscilador que flutua em território positivo e negativo. Viés global Os touros têm a vantagem momentânea quando a ETI é positiva E os ursos têm a borda quando é negativo. Como com MACD, uma linha de sinal pode ser aplicada para identificar ascensões e downturns Os crossovers de linha de sinal são, entretanto, completamente freqüentes e requerem a filtragem mais adicional com outras técnicas Os Chartists podem também procurar divergences bullish e bearish Para antecipar inversões de tendência no entanto, tenha em mente que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. TSI é um pouco único porque ele rastreia o preço subjacente muito bem Em outras palavras, o oscilador pode capturar um movimento sustentado em uma direção ou a outra Os picos E depressões no oscilador muitas vezes correspondem aos picos e depressões no preço A este respeito, os chartists podem desenhar linhas de tendência e marcar os níveis de resistência de apoio usando TSI quebra de linha pode ser usado para gerar sinais. Crossover linha Center. The crossover linha central é o sinal mais puro O impulso suavizado duplo das variações de preços é positivo quando a ETI é superior a zero e negativa quando inferior a zero Os preços estão geralmente a aumentar quando a ETI é po Sitive e caindo quando TSI é negativo O exemplo abaixo mostra Nike NKE giro bullish em setembro de 2011 como TSI moveu em linha verde positivo de território O estoque remanesceu bullish enquanto a tendência ascendente estendida na mola de 2012 Nike girou bearish quando TSI girou negativo eo estoque quebrou Support. Trend Lines. TSI muitas vezes produz apoio e níveis de resistência que os chartists podem usar para identificar breakouts ou desagregações O exemplo abaixo mostra Citigroup C com TSI estabelecendo apoio em março O indicador quebrou apoio no início de abril e esta avaria prefigurou um declínio significativo em Maio TSI Em seguida, recuperou em junho e formou uma consolidação plana em julho Esta consolidação assemelhava-se a uma bandeira caindo e TSI quebrou acima da linha de tendência no final de julho Esta fuga precedeu mais força em August. Overbought e oversold níveis para o Índice True Strength variam de acordo com uma segurança s Volatilidade e as definições de período para o indicador A gama TSI será menor para as existências Com baixa volatilidade, tais como utilitários A faixa de TSI será maior para ações com alta volatilidade, como biotecnologia Usando períodos de tempo mais curtos para o alisamento resultará em uma gama mais ampla e mais chique linha indicador Períodos de tempo mais longo resultará em um menor intervalo e mais suave Line É a análise de análise técnica clássica fora Chartists obter sinais mais rápidos e menos lag com períodos mais curtos, mas isso vem à custa de mais whipsaws e sinais falsos Períodos mais longos reduzir o whipsaws, mas esses sinais vêm com mais lag e uma recompensa mais pobres - A relação de risco. O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF QQQ com TSI usando dois quadros de tempo diferentes A janela de indicador superior mostra TSI 40,20,7 flutuando entre -20 e 44 com 20-20 marcação overbought oversold A janela inferior mostra TSI 13,7,7 flutuando entre 78 e -69 com 50 -50 marcação overbought oversold Observe como TSI na janela inferior é muito mais volátil do que TSI na janela superior Observe também que quanto mais sensiti Ve TSI produziu duas leituras de sobrevenda e quatro leituras de sobrecompra flechas azuis Overbought e oversold não são sinais de reversão iminente Eles simplesmente sugerem que os preços vieram demasiado longe muito rápido Chartists deve esperar por um sinal de confirmação para sugerir uma inversão real As linhas azuis marca apoio e Resistência usando linhas de tendência, picos ou depressões Uma vez que uma leitura sobre-comprada ou oversold ocorre, os cartistas podem usar essas linhas para definir uma inversão de preço Isso não vai iluminar whipsaws, mas ele irá reduzir sinais ruins. Signal Line Crossovers. The último parâmetro na configuração TSI É a linha de sinal, que é simplesmente uma média móvel exponencial de TSI cruzamentos de linha de sinal são de longe os sinais mais comuns Isso significa que haverá bons, maus e feios sinais Em um esforço para reduzir os sinais e ruído, os cartistas devem considerar aumentar as configurações Para TSI ou as definições de tabela de preços O exemplo abaixo mostra TSI 40,20,10 utilizando um gráfico semanal Isto significa que a linha de sinal é uma EMA de 10 períodos F TSI Não houve escassez de sinais neste gráfico como TSI cruzou a linha de sinal pelo menos 12 vezes de abril de 2007 a julho de 2012. A TSI Índice de Força Verdadeiro é um indicador exclusivo baseado em mudanças de preço suavizadas dupla Mudança de preços representa momento em sua mais verdadeira O alisamento duplo com duas médias móveis exponenciais reduz o ruído e produz um oscilador que rastreia o preço muito bem Além dos sinais usuais do oscilador, os chartists podem frequentemente traçar linhas de tendência, linhas de apoio e linhas de resistência diretamente na TSI. generate signals based on breakouts and breakdowns As with all indicators, TSI signals should be confirmed with other indicators and analysis techniques. The True Strength Index TSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing TSI directly behind the price plot accentuates the movements relative to the price action of the underlying security Users can apply advanced options to add horizontal lines for setting overbought and oversold levels Adjusting the numbers in the Parameters box will change the settings Click here for a live example of TSI in action. Further Study. Technical Analysis of the Financial Markets has a chapter devoted to momentum oscillators and their various uses Murphy covers the pros and cons as well as some examples specific to Rate-of-Change Pring s book shows the basics of momentum indicators by covering divergences, crossovers and other signals There are two more chapters covering specific momentum indicators with plenty of examples. Technical Analysis of the Financial Markets John J Murphy. Technical Analysis Explained by Martin Pring Martin Pring.